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金融信號處理
編輯金融信號處理是信號處理技術的一個分支,適用于金融市場內的信號。定量分析人員經常使用它們來對金融市場的走勢做出最佳估計,例如股票價格、期權價格或其他類型的衍生產品。
歷史
編輯金融信號處理的早期歷史可以追溯到Isaac Newton。牛頓在著名的南海公司投資泡沫中賠錢。
金融信號處理的現xxx始通常歸功于克勞德·香農(Claude Shannon)。香農是現代傳播理論的發明者。他通過分析信息熵發現了通信渠道的容量。
長期以來,金融信號處理技術已被不同的對沖基金使用,例如Jim Simon的Renaissance Technologies。但是,對沖基金通常不會透露其商業秘密。RHTütüncü和M. Koenig和TM Cover,JA Thomas總結了該領域的一些早期研究成果。AN Akansu和MU Torun出版了《金融信號處理》一書,名為《金融工程入門:金融信號處理和電子交易》。該主題的編輯卷也已出版,標題為《金融信號處理和機器學習》。
在捷克共和國布拉格舉行的ICASSP 2011上組織了有關金融信號處理的首屆IEEE國際聲,語音和信號處理會議。IEEE信號處理精選主題期刊有兩期,分別在2012年出版的《金融和電子交易中的信號處理方法》和2016年出版的《電子交易中的金融信號處理和機器學習》中。除了在2011年《 IEEE信號處理》雜志上刊登了關于“金融應用中的信號處理”的特別部分外。
學術界的金融信號處理
編輯最近,在倫敦帝國理工學院成立了一個新的研究小組,該研究小組是由Anthony G. Constantinides領導的電氣和電子工程系通信和信號處理小組的一部分,專注于金融信號處理。2014年6月,該小組開始與Schroders多資產投資和投資組合解決方案(MAPS)團隊進行多資產研究。
其他從事財務信號處理的研究小組包括Daniel Palomar?教授的凸面研究小組和香港科技大學Matthew R. McKay教授領導的信號處理和計算生物學小組和斯坦福大學凸優化集團領導的教授斯蒂芬·博伊德在斯坦福大學。還有開放源代碼庫可用于索引跟蹤和投資組合優化。
工業中的金融信號處理
編輯- Vivienne Investissement:資產價格的多重分形,資產分配的協方差估計;
- NM FinTech;
- Sanostro:由于缺乏信號市場,總部位于瑞士的Sanostro AG創建了xxx個B2B信號市場,提供所有流動資產的信號。Sanostro允許信號提供者(對沖基金,機構投資者的量化團隊等)提供其信號,對其進行標準化,以便對其履歷進行審核。然后可以將信號本身重新組合以實現B2B用途,例如動態外匯對沖、戰術資產分配、股票上漲等。
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