固定收益證券分析

　　圖書信息

書 名: 固定收益證券分析

　　作 者:潘席龍

出版社: 機械工業出版社

　　出版時間: 2011年1月1日

　　ISBN: 9787111322580

　　開本: 16開

　　定價: 38.00元

　　 內容簡介

　　《固定收益證券分析》以美國CFA考試指定用書為基礎，結合中國實際情況和近年來債券市場的最新發展情況，全面介紹了固定收益證券分析的相關基礎知識和常用的基本方法。全書共分16章，其中三章屬于基礎知識介紹，包括固定收益證券基本特征及中美債券市場情況;兩章討論債券分析中常用的利率、收益率概念及其相互間的轉換關系;兩章討論債券的風險和信用評級，其中對債券的利率分析做了詳細的討論;之后的八章是對債券(包括嵌期權債券)定價的基本原理和方法的介紹，接著各用了一章的篇幅討論了過手債券、抵押債券、資產債券、利率期貨其他衍生工具的定價問題，最后一章就債券投資組合問題進行了分析。

　　 圖書目錄

　　前言

　　教學

　　第1章 固定收益證券的基本特征/1

　　1.1 引言/1

　　1.2 債務契約條款/2

　　1.3 到期條款/2

　　1.4 票面價及美國上的債券報價/3

　　1.5 息票利率/8

　　1.6 條款/16

　　1.7 轉換權與交換權/18

　　1.8 回售權/19

　　1.9 貨幣單位/19

　　1.1 0嵌式期權/19

　　1.1 1質押xxx債券投資/20

　　第2章 美國債券市場及常見的債券種類/24

　　2.1 美國國債市場/24

　　2.2 美國國債的主要品利/26

　　2.3 聯邦機構債券/31

　　2.4 市政債券/38

　　2.5 企務工具/40

　　2.6 資產債券/42

　　第3章 中國債券市場及常見的債券種類/45

　　3.1 我國國債一級市場/45

　　3.2 我國企券的公開發行/48

　　3.3 我國銀行間債券市場/50

　　3.4 交易所債券市場/52

　　3.5 我國國債的主要品種/53

　　第4章 貨幣的時間價值與利率/60

　　4.1 金融市場常見利率的定義與使用/60

　　4.2 收益曲線/67

　　4.3 現金流/68

　　4.4 現值及其計算/70

　　4.5 常見收益率及其計算/73

　　第5章 收益率、即期利率與遠期利率/78

　　5.1 收益來源/78

　　5.2 收益的傳統計量法/79

　　5.3 浮動利率債券收益差的衡量/83

　　5.4 美國國債收益率與收益曲線/87

　　5.5 理論即期利率/89

　　5.6 非美國國債收益/99

　　5.7 遠期利率/102

　　5.8 聯邦基金利率/104

　　第6章 債券投資的風險/106

　　6.1 債券交易中常見的風險/106

　　6.2 信用風險與債券相關的信用分析/116

　　6.3 一些特殊債券的信用分析/124

　　6.4 稅收債券/127

　　第7章 債券利率風險分析/131

　　7.1 全價法/131

　　7.2 債券價格波動特征/133

　　7.3 久期/135

　　7.4 凸率/138

　　7.5 基點價值/141

　　7.6 期限結構理論/141

　　7.7 期限結構模型/145

　　7.8 收益曲線風險的衡量/149

　　7.9 收益波動性的計量/151

　　第8章 固定收益證券定價概論/159

　　8.1 定價一般原理/159

　　8.2 長短期息票債券的定價/170

　　8.3 無套利定價法/174

　　8.4 模型風險/177

　　第9章 嵌期權債券定價/179

　　9.1 債券嵌期權概述/179

　　9.2 叉樹模型/179

　　9.3 嵌贖回權債券的定價/185

　　9.4 嵌回售權債券的定價/186

　　9.5 同時嵌有贖回和回售期權債券的定價/187

　　9.6 期權調整利差/188

　　9.7 實際久期與實際凸率/189

　　9.8 利率上限浮動債券定價/191

　　第10章 抵押xxx與過手債券/194

　　10.1 抵押xxx/194

　　10.2 抵押過手債券/205

　　10.3 過手債券的風險特征/216

　　第11章 抵押債券/219

　　11.1 抵押債券的特點/219

　　11.2 抵押債券的發展過程/219

　　11.3 抵押債券的關系人/220

　　11.4 抵押xxx抵押債券的一些特別條款/221

　　11.5 抵押債券的主要結構類型/223

　　11.6 抵押債券的剝離/230

　　11.7 非機構性抵押xxx債券/231

　　11.8 美國抵押債券可能面臨的稅務處理問題/232

　　11.9 抵押債券的主要風險/235

　　第12章 資產債券/238

　　12.1 資產債券的特點/238

　　12.2 住房權益性xxx/241

　　12.3 組合房擔券/242

　　12.4 汽車xxx債券/243

　　12.5 學生xxx擔券/244

　　12.6 小企業xxx債券/245

　　12.7 信用卡應收賬款擔券/245

　　12.8 債務憑證/246

　　第13章 抵押及資產債券的定價/254

　　13.1 現金流收益分析/254

　　13.2 零波動利差/255

　　13.3 蒙特卡羅模擬與最小方差法/256

　　13.4 利率風險的衡量/261

　　13.5 資產債券的定價/266

　　第14章 中國可轉換債券的特征/269

　　14.1 我國可轉換債券市場的發展/271

　　14.2 我國可轉換債券條款設計的特點/272

　　14.3 可轉債的定價/281

　　第15章 利率衍生工具定價/292

　　15.1 利率期貨合約/292

　　15.2 利率互換的定價/295

　　15.3 期權的定價/300

　　第16章 固定收益證券交易策略/309

　　16.1 xxx作用/309

　　16.2 回購協議融資/311

　　16.3 債券回購交易/316

　　16.4 總收益/320

　　參考文獻/326