經濟物理學是一個非正統的跨學科研究領域，應用最初由物理學家開發的理論和方法來解決經濟學中的問題，通常是那些包括不確定性或隨機過程和非線性動力學的問題。 它在金融市場研究中的一些應用也被稱為統計金融，因為它起源于統計物理學。 經濟物理學與社會物理學密切相關。

物理學家對社會科學的興趣并不新鮮（例如，參見）； 例如，丹尼爾·伯努利 (Daniel Bernoulli) 是基于效用的偏好的創始人。 新古典經濟學理論的奠基人之一，前耶魯大學經濟學教授歐文·費雪，最初師從著名的耶魯大學物理學家喬賽亞·威拉德·吉布斯。 同樣，Jan Tinbergen 因開發和應用動態模型分析經濟過程而于 1969 年獲得首屆諾貝爾經濟學獎，他在萊頓大學師從 Paul Ehrenfest 學習物理學。 特別是，丁伯根開發了國際貿易引力模型，該模型已成為國際經濟學的主力軍。

經濟物理學是由幾位在統計力學子領域工作的物理學家于 20 世紀 90 年代中期創立的。 不滿意經濟學家的傳統解釋和方法——通常優先考慮簡化方法以獲得可溶的理論模型而不是與經驗數據的一致性——他們應用物理學的工具和方法，首先嘗試匹配金融數據集，然后解釋更多 一般經濟現象。

經濟物理學背后的推動力之一是從 1980 年xxx始大量金融數據的突然出現。 很明顯，傳統的分析方法是不夠的——標準的經濟方法處理同質xxx和均衡，而金融市場中許多更有趣的現象從根本上取決于異質xxx和遠離均衡的情況。

經濟物理學一詞是由 H. Eugene Stanley 創造的，用于描述物理學家在 1995 年于加爾各答（以前的加爾各答）舉行的統計物理學會議上就（股票和其他）市場問題撰寫的大量論文，并首次出現在 其論文集在 Physica A 1996 上發表。關于經濟物理學的首次會議于 1998 年在布達佩斯由 János Kertész 和 Imre Kondor 組織。 xxx本關于經濟物理學的書是 R. N. Mantegna & H. E. 斯坦利，2000 年。

關于該主題的幾乎定期會議系列包括：ECONOPHYS-KOLKATA（在加爾各答和德里舉行）、經濟物理學會、ESHIA/WEHIA。

近年來，嚴重依賴統計力學類比的網絡科學已被應用于生產系統的研究。 圣達菲研究所在歐洲資助的預測金融危機研究項目和哈佛-麻省理工學院經濟復雜性觀察站所做的工作就是這種情況

如果經濟物理學被用來表示將統計力學應用于經濟分析的原則，而不是特定的文獻或網絡，那么創新的優先權可能歸功于 Emmanuel Farjoun 和 Moshé Machover (1983)。 他們的著作《混沌法則：政治經濟學的概率方法》提議通過將相關量重新概念化為隨機變量來解決（他們的話）馬克思政治經濟學中的轉換問題。

另一方面，如果經濟物理學被用來表示物理學在經濟學中的應用，那么人們可以將萊昂瓦爾拉斯和維爾弗雷多帕累托的著作視為其中的一部分。 事實上，正如 Bruna Ingrao 和 Giorgio Israel 所表明的，經濟學中的一般均衡理論是基于機械均衡的物理概念。

經濟學與伊恩斯蒂德曼和其他與新李嘉圖主義相關的人所倡導的經濟學物理量方法無關。 著名的經濟物理學家有 Jean-Philippe Bouchaud、Giulio Bottazzi、Bikas K Chakrabarti、J. Doyne Farmer、Tiziana Di Matteo、Diego Garlaschelli、Dirk Helbing、János Kertész、Rosario N. Mantegna、Matteo Marsili、Joseph L. McCauley、Enrico Scalas、Angelo Secchi、Didier Sornette、H. Eugene Stanley、Victor Yakovenko 和 Yi-Cheng Zhang。

在經濟物理學的正式課程中，特別值得注意的是由萊頓大學物理系的 Diego Garlaschelli 開設的一門課程。 從 2014 年 9 月起，國王學院授予經濟物理學 (Tiziana Di Matteo) 正教授一職。

經濟物理學的基本工具是通常取自統計物理學的概率和統計方法。

已應用于經濟學的物理模型包括氣體動力學理論（稱為市場動力學交換模型）、滲透模型、為研究心臟驟停而開發的混沌模型以及具有自組織臨界性的模型以及其他。