圖書信息
作 者:中國金融期貨交易所 編
出版時間:2011-12-1
版 次:1
頁 數:366
字 數:454000
印刷時間:2011-12-1
開 本:16開
紙 張:膠版紙
印 次:1
I S B N:9787504961808
包 裝:平裝
定 價:￥52.00
內容簡介
中國金融期貨交易所主辦了第二屆金融期貨與期權研究征文大賽，涌現出了一批理底扎實、貼近市場實際、具有指導意義的優秀研究。本書選取部分獲作品，共計16篇，內容主要集中在基礎理論研究、策略應用及產品開發、套保套利研究等幾方面。文章內容密切結合股指期貨市場最新發展情況，反映了股指期貨上市后各方對于金融期貨市場的思考及研究，具有一定實踐價值和參考意義。
目錄
xxx類 基礎理論研究
滬深300股指期貨市場質量研究
股指期貨對股票市場影響研究
中國、和股指期貨市場之間的信息傳遞效應研究
中國期貨市場超高頻時間序列ACD-GARCH-V-OI模型研究與數據分析
第二類 策略應用與產品開發
中小盤股指期貨標的選擇與合約設計研究
基于股指期貨的式基金流動性風險管理
阿爾法策略國內應用的理論與研究
機構參與股指期貨的資金管理
性賣權的股指期貨復制策略
第三類 套保套剝專題研究
股指期貨套期保值方案研究與應用
分形理論下的股指期貨套期保值策略研究
考慮尾相關的套保比確定模型研究
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